В этом видео Bloomberg Курнутт рассказывает о волатильности и выпуклости опционов. В частности, он говорит: Спред между VIX, сидящим там в 20, и этим...
В соответствии с моделью Black-Scholes model (http://en.wikipedia .org/wiki/Black%E2%8 0%93Scholes_model), значение колл-опциона прямо пропорционально...