В “Уолл Стрит Джорнал” есть список [денежный курс ]0x3 и эталонные показатели. Одним из них является LIBOR свопы (USD) , чье описание
LIBOR свопы являются среднерыночными, полугодовыми ставками свопов и оплачивают плавающую 3-месячную ставку LIBOR.
Итак, у нас есть переменная ставка LIBOR + X% и фиксированная ставка/ своп Y% - что такое “либор- своп ставка”?
Ставки либордового свопа показывают фиксированную ставку, которую вам пришлось бы заплатить, если бы вы заключили соглашение о свопе, в котором вы получили плавающую 3-месячную ставку либордового свопа.
По ссылке в вашем вопросе:
Два года: 0,478
Три года: 0,549
Пять лет: 0,842
Например, если бы я хотел заключить двухгодичный процентный своп, мне пришлось бы платить фиксированную ставку 0,478% в течение двух лет, а взамен я бы получал процентные выплаты по 3-месячной ставке LIBOR (в настоящее время 0,4551%). Мои процентные платежи были бы фиксированными, в то время как деньги, которые я получаю от свопа, были бы переменными, исходя из 3-месячной ставки ЛИБОР.
“Средний рынок” относится к значению, находящемуся на полпути между самой высокой ставкой и самой низкой офертой.
“Полугодовой” означает, что своп погашает процентные платежи каждые 6 месяцев.
Ставка LIBOR свопа наиболее распространена среди международных банков, а также среди банков, имеющих филиал в другой стране, так что, скажем, компания A находится в Кении, а компания B - в США, A может занимать $100 млн. у США, а B - у Кении и соглашаться на своп, предполагая, что A займет по фиксированной ставке, скажем, 5%, а B займет, скажем, 6 месяцев по ставке LIBOR, скажем, 4 месяца. 2%, которая увеличивается, скажем, на 0,5% по сравнению с предыдущей ставкой 6 моль на срок t 5 лет.A - плательщик по фиксированной ставке, а B - плавающий плавающий плательщик.