Как рассчитать стандартное отклонение доходности акций?

Question

2013-01-18 22:05:14 +0000 2013-01-18 22:05:14 +0000

3

Как рассчитать стандартное отклонение доходности акций?

Я пытаюсь изучить формулу ценообразования опционов Блэка-Шоулза, и одним из элементов этой формулы (согласно http://bradley.bradley.edu/~arr/bsm/pg04.html ) является “стандартное отклонение доходности акций”.

Я знаю, что если я скачаю CSV-файл исторических цен из Yahoo! и открою Excel и выполню STDDEV(столбец с ценами), то смогу получить “стандартное отклонение стоимости акций”. Но это не то, что мне нужно. Мне нужно “стандартное отклонение стоимости акций”.

Кто-нибудь знает, как я могу вычислить это в Excel? Или еще лучше, если кто-то может предоставить реализацию в коде, показывающую, как это сделать?

Некоторые из вопросов, которые возникли у меня в голове, когда я думал о том, как к этому подойти, включают в себя “сколько исторических данных использовать? (как далеко мы зашли при скачивании CSV-файла из Yahoo!)” и “Какую доходность акций мы должны рассчитывать? Годовую доходность акций? Ежедневную доходность?”

Источник

roartechs http://money.stackexchange.com/users/9059

Ответы (1)

Похожие вопросы

10

Опции для манекенов. Можете ли вы объяснить, как работают puts & calls, просто? 41

3

Если стартап всегда может выпустить новые акции, какая стоимость акций/опционов? 25

3

Что обычно происходит с неакционерными акциями во время приобретения? 20

6

Пожалуйста, объясните связь между суммой дивидендов, ценой акции и стоимостью опциона? 19

4

Какую функцию Excel использовать для расчета доходности или процентной ставки по сберегательному счету? 6

Azmat Ali http://money.stackexchange.com/users/9059 · Answer 1 · 2014-10-16 05:17:03 +0000

Для подразумеваемой волатильности можно использовать Black Scholes, но что делать с исторической волатильностью, которая несет в себе эффект прошлых цен, как предсказатель будущих цен? И тогда именно условная историческая волатильность. Я предлагаю, чтобы вы пошли в этом процессе, например, для доходности акций:

1) скачайте цены акций в электронную таблицу Excel

2) возьмите естественный лог (P1/po)

3) вычислите среднее из выборки

4) вычислите квадрат (X-Xbar)

5) возьмите квадратный корень из этого, и вы получите стандартное отклонение ваших требуемых данных