Как сравнить мой инвестиционный портфель с S&P 500?

Я задавал себе один и тот же вопрос много раз. Анализ был бы простым, если бы вы инвестировали все свои деньги за один день, но я этого не делал, и поэтому мне пришлось бы конвертировать ваши денежные операции в покупку/продажу Индексного фонда. Я устал пытаться сделать это, используя данные Yahoo и excel, поэтому в свободное время построил сайт. Я смиренно предлагаю вам попробовать мой сайт в надежде, что он поможет вам выполнить эти вычисления: http://www.amibeatingthemarket.com/

Мне легко смотреть на IRA, никаких депозитов и снятий за год, и сравнивать доходность с каким-либо индексом. Как только вы начнете добавлять сделки, это не так просто. Вот метод, который отвечает вашей цели так близко, как я могу предложить:

SPY восходит к 1993 году. Это самый котируемый ETF, который повторяет S&P 500, и вы специально попросили сравнить, как бы пошла инвестиция, если бы вы были в таком фонде. Это важное различие, так как мне не нужно корректировать его расходы на .09%, так как вы были бы подвержены этому в этом фонде.

Просто перейдите к Yahoo и начните с исторических цен. Это легко сделать в электронной таблице. Я предполагаю, что вы можете найти все ваши покупки в датах и долларах вложенных. Ищите это и относитесь к этим долларам как к покупкам SPY. Как только список будет закончен, вернитесь назад и посмотрите на дивиденды, выпустите ежеквартально, и на дату дивидендов добавьте акции, которые он будет покупать, исходя из цены того дня. Конечно, любые снятия учитываются таким же образом, вынимается количество акций SPY, которые она бы купила. Не забудьте включить комиссионные по SPY, независимо от того, какие расходы берет ваш брокер.

Если я что-то пропустил, уверен, кто-нибудь укажет на это, я буду рад это отредактировать, чтобы сделать эту вики-вики достойной.

Редактирование - в связи с природой комментариев и невозможностью редактирования, я добавляю это здесь. Возможно, я читаю вопрос слишком педантично, возможно, нет. Я читаю его так: “Если бы вместо того, чтобы делать то, что я сделал, я вложил бы в индексный фонд S&P, как бы я это сделал? Чтобы измерить свою прибыль в сравнении с бенчмарком, механика расчета бенчмарков не нужна. В комментарии я предлагаю пример - если бы существовал ETF, основанный на каком-то типе черного ящика, для которого инвестиции вообще не были раскрыты, только ценообразование на конец дня, мой ответ, приведенный выше, все равно применим в точности. Обоснованность таких сравнений - другой вопрос, но факт, что формулировка ETF не вступает в игру, остается. В своем комментарии, ниже которого я удалил, я выдвинул гипотезу о том, что имя ETF, не намереваясь оторваться от него как саркастичное. Для протокола, если кто-то хочет начать JoesETF, я не против.

Как рассчитываются доходы S&P 500, записывается вниз здесь . Для расчета собственной доходности следует использовать ту же методологию, т.е. метод базисного взвешивания агрегированных показателей. Любые различия и это было бы неправильным сравнением.