Является ли торговая модель "3 bar play" хорошим советом?

Как отметил Даниэль Канэман в своей книге, частая торговля акциями - это что угодно, только не иллюзия действительности .

Сравнивая результаты 25 богатых советников за восьмилетний период, Kahneman обнаружил, что ни один из них не выделялся стабильно так же хорошо или хуже, как другие. “Результаты”, как он выразился, “напоминали то, чего можно было бы ожидать от соревнования по бросанию диктов, а не от игры в мастерство”. Тем не менее, в фирме, для которой все эти советники работали, никто, казалось, не знал об этом: “Сами советники чувствовали себя компетентными профессионалами, выполняющими задачу, которая была трудной, но не невозможной, и их начальство с этим согласилось”. Канэман сообщил директорам фирмы, что они “вознаграждают удачу так, как будто это мастерство”. Директора поверили в это, но “жизнь в фирме продолжалась, как и прежде”. Директора цеплялись за “иллюзию мастерства”, как и сами советники. Сайт

Торговый сайт и биржевой брокер изобрели тонны инструментов для ежедневной торговли (например, свечу). Но если потратить время на консолидацию тысяч торговых новостей, то можно заметить, что этот брокер расскажет другую историю для похожей картины.

Понятно, что такие финансовые инструменты, как 3 bar play, просто используют познавательную слабость человека, слушая истории. Кроме того, такие инструменты нужны управляющему фондом (или мошеннику с насосами и свалками), чтобы убедить своего клиента/пострадавшего в том, что их фирма не отбирает у клиента инвестиции из торговли (многие управляющие фондом фактически аффилированы с материнскими брокерскими фирмами, которые берут на себя сокращение торговых комиссионных).

Walls street просто слава Богу за то, что это большинство не желает тратить свое время на чтение Thinking, Fast and Slow . В противном случае, весь фондовый рынок будет медленным и черствым и будет доминировать над инвестиционными фондами slow, такими как Vanguard, Berkshire.

Существует целая индустрия коттеджей построена вокруг концепции, что вы можете успешно торговать на рынке, если вы будете следовать распознаванию образов (флаги, вымпелы, голова и плечи, захватывающие развороты, пробелы, двойное и тройное дно, чашка и ручка, реклама тошноты … и даже это 3 бар играть). Программное обеспечение, подписка на информационные бюллетени, управляемые деньги и т.д.

Учитывая количество акций, доступных для торговли, и количество 3-х и 4-х минутных периодов, которые происходят в каждом из них в течение торгового дня, настроенный шаблон может происходить 1000 раз в день. Вопрос в том, принимаете ли вы решение принять эту миссию, сколько из этих гипотетических 1000’s случаев на самом деле удается, а не приводит к проигрышу в хлысте? Я думаю, что, как и большинство поставщиков, автор видео вишня выбрала некоторые фантастические результаты, чтобы продемонстрировать легкость этого.

Ваше видео было TLDNR, и я не знаю ничего об авторе. Но я бы спросил вас вот о чем: Если этот шаблон - дорога к богатству, почему он раздувает его в видео на YouTube, вместо того, чтобы торговать sh* и смеяться до самого банка? Джесси Ливермор, Ричард Деннис, Пол Тюдор Джонс и как его зовут на видео? Ага.

Игра в три бара - это не афера.

Если они не скажут, что вы должны совершать сделки через них, или что они продадут вам инструмент, который позволит вам воспользоваться этой схемой, или вы должны пройти их курс обучения, чтобы выучить этот метод, то у них нет возможности зарабатывать деньги на ваших инвестициях.

Без источника дохода от вас и других таких, как вы, нет никакого мошенничества.

Теперь это хороший совет?… это другой вопрос.

Я не знаю, зачем кому-то продвигать такой метод таким образом без очевидной пользы

Видео длиной 30 минут. Это очевидная уловка, чтобы получить доход от рекламы. Автору не важно, работает стратегия или нет. Поделятся ли ею в социальных сетях люди, которым нравится идея быстро разбогатеть? Если так, то это превратится в реальные деньги.

Вводные примечания: Challenging Community Perspective on Daytrading Patterns

Позвольте мне сначала обратиться к этому примеру из Википедии “Иллюзия достоверности”, который был процитирован здесь:

Сравнивая результаты 25 советников по богатству за восьмилетний период, Kahneman обнаружил, что ни один из них не выделяется стабильно как лучше или хуже других. “Результаты”, как он выразился, “напоминали то, чего можно было бы ожидать от соревнования по розыгрышу кубиков, а не от игры в мастерство”. Тем не менее, в фирме, для которой все эти советники работали, никто, казалось, не знал об этом: “Сами советники чувствовали себя компетентными профессионалами, выполняющими задачу, которая была трудной, но не невозможной, и их начальство с этим согласилось”. Канэман сообщил директорам фирмы, что они “вознаграждают удачу так, как будто это мастерство”. Директора поверили в это, но “жизнь в фирме продолжалась, как и прежде”. Директора цеплялись за “иллюзию мастерства”, как и сами советники.

Этот пример служит лишь наглядной иллюстрацией того, что целая отрасль заполнена клоунами, которые служили бы своему предприятию не лучше, чем обезьяны, если бы:

1. фактическая доходность от прокатки на кубики похожа, если не идентична (даже доход в 0,1% на 100-миллиметровом портфолио покупает мне дом),
2. Главная цель работы - быть хорошим при распределении капитала. А как насчет других навыков, которые могут потребоваться и существенно усложниться? Думайте о переговорах, последовательной отчетности, питчеризации, привлечении новых клиентов и т.д., которые не представлены решениями о распределении капитала, и
3. На самом деле стратеги не пытаются целенаправленно имитировать бросок костей, поскольку, возможно, их целью является диверсификация ad nauseam, чтобы просто попасть в цель риска. Таким образом, они просто преследуют рыночный ROI как можно более последовательно, что является сутью многих хедж-фондов.

TL;DR: То, что вы не получаете более высокую доходность от “броска костей”, не означает, что вы плохой управляющий капиталом. На самом деле, признание того, что Вы не Уоррен Баффет, и вместо этого собираетесь диверсифицировать свои фонды таким образом, что Вы получаете рыночную доходность, может быть очень выгодной стратегией для хедж-фонда или подобных бизнес-моделей.

3-Bar Play: Sense and Nonsense

Теперь давайте фактически обсудим главную тему - 3-bar Play. Лучший дескриптор игры 3-бара - это Джаред из Live Traders. Он снял 2-часовой ролик о том, как его зрители могут судить о 3-барах и объяснил десятки причин, по которым этого недостаточно для того, чтобы сделать компромисс. Для него это сильная первоначальная причина, чтобы глубже изучить акции. Нужно учитывать волатильность, торговый объем, ранее установленные уровни поддержки и сопротивления, а также понимать силу установки самостоятельно, исходя из того, как выглядят бары. И любой полупрофессиональный трейдер ВСЕГДА скажет вам, что вы должны проверять свои стратегии и подбирать их вручную (вместо того, чтобы проверять сотни стратегий алгоритмически и быть подверженным очевидным предубеждениям). Так что, если это не сработает, то никогда не пройдет эту стадию.

Сейчас, чтобы привести пример подонков, которые дезинформируют публику и не упоминают ни об одном из вышеперечисленных предостережений: Подождите, это вовсе не 3-барная установка! Just в заголовке, этот парень пропустил пару вещей: 1. Игры 3-бара не подходят для начинающих из-за огромного количества дополнительных запросов, которые необходимы, чтобы понять, когда установка может быть использована для торговли, а когда нет. 2. Начальная планка должна быть необычайно длинной, чтобы показать очень сильное потенциальное движение в направлении этой планки. Последующие бары должны служить подтверждением того, что мы, скорее всего, движемся в этом направлении.

Прибыльность стратегии исходит из сочетания способности устанавливать относительно жесткие стоп-лоссы и свободный тейк-профит, что приводит к благоприятному соотношению риска и прибыли, а также способности корректировать ожидаемую ставку выигрыша более жестко или проигрышно при рассмотрении упомянутых выше критериев.

Плохая репутация стратегии, общих краткосрочных торговых стратегий и торговых инструкторов исходит от таких клоунов, как тот, кто не подумал бы прочитать лекцию о настройках BAD и показать своим слушателям, что они еще не способны торговать по той схеме, которую он объясняет, потому что им необходимо учитывать дополнительные факторы.

Как я пытался продемонстрировать, вопрос не в том, является ли паттерн или преподаватели хорошими или плохими. Речь идет о том, как вы используете его в сочетании с другими индикаторами, о том, чтобы понять, какие преподаватели знают и прозрачны по заданным предметам, а также о том, чтобы понять основы, на которых строятся паттерны и общая система дневной торговли. Вы не собираетесь строить дом, используя только молоток, и без него вам не будет весело. Нам всем нужен ящик с инструментами, и игры с 3 барами должны быть разумным дополнением к этому ящику, а не градом-марионеткой, чтобы взять каждую сделку, которая похожа на него.

Закрытие Замечания: Сложная перспектива сообщества в дневной торговле

По сути, причина, по которой краткосрочная торговля потенциально прибыльна, заключается в том, что Уоррену Баффету не будет - и не может - наплевать на все это. Дневная торговля и подобные стратегии работают только до тех пор, пока объем, необходимый для толкания 2% от размера Вашего счета, не превысит то, что Вы можете положить в акции, которые достаточно волатильны, чтобы пройти для дневной торговли. Становится выгоднее выявлять хорошее управление, хорошую бизнес-модель, сниженную цену, что Беркшир и делает, делал и всегда будет делать.

Но, и это моя точка зрения, эти две крайности инвестиционного спектра могут сосуществовать, и клоуны в обеих категориях не доказывают ничьей точки зрения.

По моему опыту, большинство торговых стратегий там работают. Проблема с ними в том, что они никогда не объясняют все углы, например, что, если вы проигрываете, а что, если вы проигрываете снова и снова. Это то, что Вам нужно понять, и часто, когда Вы проигрываете снова и снова, Вы начинаете менять стратегию. Это называется кругом смерти. Не меняйте стратегию. Продолжайте в том же духе. Вы должны чувствовать себя уверенно.

Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, стратегия не является мошенничеством (поправьте меня, если я ошибаюсь). Пожалуйста, начните каждую стратегию на тренировочном счету в течение месяца или двух и полностью ее поймите.

Каждая стратегия будет иметь убытки. Хитрость в том, чтобы не переживать по этому поводу, а это сложно.